V-Lab
Neuberger Flexible Credit Income ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.23%
decreased by 0.25%
1周
4.19%
decreased by 0.29%
1个月
4.07%
decreased by 0.41%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:35
参数估计
2024年6月25日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0034 | 1.80* |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8480 | 12.89*** |
| γ杠杆 | 0.1869 | 1.33 |
0.941
持续性11天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0034 | 1.80* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8480 | 12.89*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1869 | 1.33 |
持续性:
0.941
半衰期:
11天
Neuberger Flexible Credit Income ETF其他分析
ETFs的其他GJR-GARCH模型分析