V-Lab
Neuberger Flexible Credit Income ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
3.11%
decreased by 1.36%
1周
3.30%
decreased by 1.17%
1个月
3.39%
decreased by 1.08%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:35
参数估计
2024年6月25日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0244 | 3.00*** |
| αARCH | 0.2974 | 2.96*** |
| βGARCH | 0.1750 | 0.92 |
0.472
持续性1天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0244 | 3.00*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2974 | 2.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1750 | 0.92 |
持续性:
0.472
半衰期:
1天
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