BondBloxx CCC-Rated USD High零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
6.51%
decreased by 0.32%
1周
6.43%
decreased by 0.40%
1个月
6.18%
decreased by 0.65%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 22:00
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年5月26日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 13个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6971 | 5.16*** |
| αARCH | 0.1277 | 1.82* |
| βGARCH | 0.8202 | 10.08*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0774 | 3.96*** |
0.948
持续性13天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6971 | 5.16*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1277 | 1.82* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8202 | 10.08*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0774 | 3.96*** |
持续性:
0.948
半衰期:
13天
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