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BondBloxx CCC-Rated USD High非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
6.82%
increased by 1.02%
1周
7.03%
increased by 1.23%
1个月
7.73%
increased by 1.93%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:03
参数估计
2022年5月26日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加126%。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大126%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0088 | 3.62*** |
| αARCH | 0.1260 | 2.88*** |
| βGARCH | 0.7782 | 23.93*** |
| γ杠杆 | 0.1593 | 2.02** |
0.984
持续性43天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0088 | 3.62*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1260 | 2.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7782 | 23.93*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1593 | 2.02** |
持续性:
0.984
半衰期:
43天
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