V-Lab
BondBloxx CCC-Rated USD HighGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
6.13%
decreased by 0.37%
1周
6.24%
decreased by 0.26%
1个月
6.62%
increased by 0.12%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年5月26日 至 2026年10月2日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 201个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.81，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约201天v = 5.81 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8844 | 1.80* |
| αARCH | 0.0965 | 7.34*** |
| βGARCH | 0.9966 | 457.77*** |
| ν自由度 | 5.8137 | 1.52 |
0.997
持续性201天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8844 | 1.80* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0965 | 7.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9966 | 457.77*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.8137 | 1.52 |
持续性:
0.997
半衰期:
201天
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