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BondBloxx CCC-Rated USD High指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
6.18%
decreased by 0.32%
1周
6.32%
decreased by 0.18%
1个月
6.81%
increased by 0.31%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:03
参数估计
2022年5月26日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加215%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大215%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0308 | -1.49 |
| αARCH | 0.2218 | 3.12*** |
| βGARCH | 0.9718 | 72.88*** |
| γ杠杆 | -0.1149 | -2.14** |
0.972
持续性24天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0308 | -1.49 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2218 | 3.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9718 | 72.88*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1149 | -2.14** |
持续性:
0.972
半衰期:
24天
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