道富公用事业精选行业SPDR ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
16.84%
decreased by 0.88%
1周
16.91%
decreased by 0.81%
1个月
17.23%
decreased by 0.49%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 21:51
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年12月22日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加293%。
σ
MF2-GARCH 模型
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杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大293%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 26 | |
| αARCH | 0.0360 | 2.07** |
| βGARCH | 0.7995 | 32.58*** |
| γ杠杆 | 0.1053 | 4.98*** |
| λ₁τ截距 | 0.0105 | 2.40** |
| λ₂预测调整 | 0.0523 | 3.83*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9387 | 57.86*** |
0.888
持续性6天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 26 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0360 | 2.07** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7995 | 32.58*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1053 | 4.98*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0105 | 2.40** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0523 | 3.83*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9387 | 57.86*** |
持续性:
0.888
半衰期:
6天
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