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道富公用事业精选行业SPDR ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
17.21%
increased by 1.53%
1周
16.96%
increased by 1.28%
1个月
16.44%
increased by 0.76%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:24
参数估计
1998年12月22日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加280%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大280%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 26 | |
| αARCH | 0.0376 | 2.15** |
| βGARCH | 0.7964 | 32.37*** |
| γ杠杆 | 0.1051 | 4.92*** |
| λ₁τ截距 | 0.0107 | 2.40** |
| λ₂预测调整 | 0.0531 | 3.83*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9377 | 56.85*** |
0.887
持续性6天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 26 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0376 | 2.15** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7964 | 32.37*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1051 | 4.92*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0107 | 2.40** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0531 | 3.83*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9377 | 56.85*** |
持续性:
0.887
半衰期:
6天
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