V-Lab: 美国SPDR公用事业精选行业指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

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美国SPDR公用事业精选行业指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2025年9月29日星期一波动率预测:14.15% (+0.33%)

更新于2025年9月26日星期五 UTC 23:10

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	61
$α$	0.0305	7.64
$β$	0.8330	147.30
$γ$	0.1019	20.72
$λ_{1}$	0.0445	3.58
$λ_{2}$	0.2161	4.98
$λ_{3}$	0.7450	13.77

估计样本:
1998年12月22日至2025年9月26日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测