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SEI Select Small Cap ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
19.56%
decreased by 0.43%
1周
19.80%
decreased by 0.19%
1个月
20.44%
increased by 0.45%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:26
参数估计
2024年10月10日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1107 | 0.64 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8873 | 10.62*** |
| γ杠杆 | 0.1056 | 0.62 |
0.940
持续性11天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1107 | 0.64 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8873 | 10.62*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1056 | 0.62 |
持续性:
0.940
半衰期:
11天
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