V-Lab
SEI Select Small Cap ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
19.11%
decreased by 0.10%
1周
19.56%
increased by 0.35%
1个月
20.39%
increased by 1.18%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:26
参数估计
2024年10月10日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2237 | 1.39 |
| αARCH | 0.0655 | 1.24 |
| βGARCH | 0.8074 | 7.18*** |
0.873
持续性5天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2237 | 1.39 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0655 | 1.24 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8074 | 7.18*** |
持续性:
0.873
半衰期:
5天
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