V-Lab
Bitwise XRP ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
47.66%
decreased by 12.06%
1周
55.76%
decreased by 3.96%
1个月
60.14%
increased by 0.42%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:05
参数估计
2025年11月20日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4940 | 2.69*** |
| αARCH | 0.4184 | 1.63 |
| βGARCH | 0.1665 | 0.82 |
样条系数
K=1
| γ1 | 1.3880 | 1.69* |
0.585
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4940 | 2.69*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4184 | 1.63 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1665 | 0.82 |
样条系数
K=1
| γ1 | 1.3880 | 1.69* |
持续性:
0.585
半衰期:
1天
ETFs的其他零斜率曲线-GARCH模型分析