V-Lab
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
52.25%
increased by 0.63%
1周
53.81%
increased by 2.19%
1个月
57.96%
increased by 6.34%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:27
参数估计
2024年5月15日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 12个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8037 | 4.01*** |
| αARCH | 0.1176 | 1.80* |
| βGARCH | 0.8261 | 12.62*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.1005 | -1.57 |
0.944
持续性12天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8037 | 4.01*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1176 | 1.80* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8261 | 12.62*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.1005 | -1.57 |
持续性:
0.944
半衰期:
12天
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF其他分析
ETFs的其他零斜率曲线-GARCH模型分析