V-Lab
iShares安硕精选美国房地产投资信托ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
11.95%
decreased by 0.59%
1周
12.28%
decreased by 0.26%
1个月
13.40%
increased by 0.86%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:20
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2001年2月2日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 48个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约48天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 9.34，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为48天v = 9.34 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6802 | 2.48** |
| αARCH | 0.0958 | 8.37*** |
| βGARCH | 0.9857 | 164.48*** |
| ν自由度 | 9.3390 | 1.34 |
0.986
持续性48天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6802 | 2.48** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0958 | 8.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9857 | 164.48*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 9.3390 | 1.34 |
持续性:
0.986
半衰期:
48天
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