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iShares安硕精选美国房地产投资信托ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
13.97%
increased by 0.15%
1周
14.20%
increased by 0.38%
1个月
15.01%
increased by 1.19%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:13
参数估计
2001年2月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 48个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约48天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 9.24，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为48天v = 9.24 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6862 | 2.45** |
| αARCH | 0.0955 | 8.33*** |
| βGARCH | 0.9857 | 160.98*** |
| ν自由度 | 9.2436 | 1.34 |
0.986
持续性48天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6862 | 2.45** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0955 | 8.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9857 | 160.98*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 9.2436 | 1.34 |
持续性:
0.986
半衰期:
48天
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