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iShares安硕精选美国房地产投资信托ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
12.92%
decreased by 0.56%
1周
13.22%
decreased by 0.26%
1个月
14.00%
increased by 0.52%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:21
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2001年2月2日 至 2026年10月2日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加263%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大263%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 41 | |
| αARCH | 0.0470 | 3.65*** |
| βGARCH | 0.8258 | 49.79*** |
| γ杠杆 | 0.1237 | 6.36*** |
| λ₁τ截距 | 0.0122 | 2.39** |
| λ₂预测调整 | 0.0470 | 3.90*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9456 | 66.89*** |
0.935
持续性10天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 41 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0470 | 3.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8258 | 49.79*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1237 | 6.36*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0122 | 2.39** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0470 | 3.90*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9456 | 66.89*** |
持续性:
0.935
半衰期:
10天
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