V-Lab
Strive 500 ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
12.24%
increased by 0.45%
1周
12.50%
increased by 0.71%
1个月
13.29%
increased by 1.50%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:38
参数估计
2022年9月16日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 19个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约19天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.38，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为19天v = 7.38 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9631 | 1.69* |
| αARCH | 0.0787 | 2.48** |
| βGARCH | 0.9643 | 51.57*** |
| ν自由度 | 7.3777 | 0.47 |
0.964
持续性19天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9631 | 1.69* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0787 | 2.48** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9643 | 51.57*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.3777 | 0.47 |
持续性:
0.964
半衰期:
19天
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