V-Lab
Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
15.20%
decreased by 0.23%
1周
15.13%
decreased by 0.30%
1个月
14.94%
decreased by 0.49%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:32
参数估计
2026年1月2日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.50 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天δ = 0.50 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0700 | 0.91 |
| αARCH | 0.0096 | 0.41 |
| βGARCH | 0.9216 | 12.06*** |
| γ杠杆 | 1.0000 | 41.67*** |
| δ幂 | 0.5000 | 0.29 |
0.927
持续性9天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0700 | 0.91 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0096 | 0.41 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9216 | 12.06*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.0000 | 41.67*** |
δ 幂 变换幂次 | 0.5000 | 0.29 |
持续性:
0.927
半衰期:
9天
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