V-Lab
Gabelli Opportunities in Live and Sports ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
13.86%
unchanged at 0.00%
1周
13.86%
unchanged at 0.00%
1个月
13.86%
unchanged at 0.00%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:32
参数估计
2026年1月2日 至 2026年9月11日边界参数
Hessian标准误
模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 200.00，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天v = 200.00 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7624 | 0.62 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.3995 | 0.01 |
| ν自由度 | 200.0000 | 0.03 |
0.400
持续性1天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7624 | 0.62 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3995 | 0.01 |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 200.0000 | 0.03 |
持续性:
0.400
半衰期:
1天
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