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Tradr 2X SNDK Long Daily ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
170.26%
decreased by 2.99%
1周
172.80%
decreased by 0.45%
1个月
181.04%
increased by 7.79%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:20
参数估计
2026年1月27日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 24个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约24天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为24天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.41 |
| αARCH | 0.0879 | 1.90* |
| βGARCH | 0.8842 | 14.12*** |
0.972
持续性24天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.41 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0879 | 1.90* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8842 | 14.12*** |
持续性:
0.972
半衰期:
24天
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