V-Lab
iShares安硕Edge MSCI美国动量MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
25.15%
decreased by 1.57%
1周
25.43%
decreased by 1.29%
1个月
26.02%
decreased by 0.70%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:15
参数估计
2013年4月18日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 31 | |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.7807 | 31.22*** |
| γ杠杆 | 0.2491 | 9.10*** |
| λ₁τ截距 | 0.0237 | 1.54 |
| λ₂预测调整 | 0.1015 | 1.97** |
| λ₃τ持续性 | 0.8833 | 15.43*** |
0.905
持续性7天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 31 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7807 | 31.22*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2491 | 9.10*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0237 | 1.54 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.1015 | 1.97** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.8833 | 15.43*** |
持续性:
0.905
半衰期:
7天
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