V-Lab
iShares安硕Edge MSCI美国动量非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
16.74%
decreased by 1.85%
1周
17.10%
decreased by 1.49%
1个月
18.38%
decreased by 0.21%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:14
参数估计
2013年4月23日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 63个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约63天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为63天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0367 | 5.17*** |
| αARCH | 0.2211 | 4.26*** |
| βGARCH | 0.7322 | 38.70*** |
| γ杠杆 | 0.0715 | 0.78 |
0.989
持续性63天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0367 | 5.17*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2211 | 4.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7322 | 38.70*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0715 | 0.78 |
持续性:
0.989
半衰期:
63天
ETFs的其他非对称乘法误差模型分析