V-Lab
iShares安硕Edge MSCI美国动量零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
21.84%
decreased by 0.10%
1周
22.16%
increased by 0.22%
1个月
23.13%
increased by 1.19%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:15
参数估计
2013年4月18日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 18个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9375 | 4.89*** |
| αARCH | 0.1565 | 8.00*** |
| βGARCH | 0.8065 | 37.79*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0252 | 2.10** |
| γ2 | -0.0373 | -2.51** |
0.963
持续性18天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9375 | 4.89*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1565 | 8.00*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8065 | 37.79*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0252 | 2.10** |
| γ2 | -0.0373 | -2.51** |
持续性:
0.963
半衰期:
18天
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