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iShares安硕Edge MSCI美国动量非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
16.74%
decreased by 1.85%
1周
17.10%
decreased by 1.49%
1个月
18.37%
decreased by 0.22%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:14
参数估计
2013年4月23日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 62个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约62天后损失一半的影响。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为62天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0367 | 5.47*** |
| αARCH | 0.2556 | 9.83*** |
| βGARCH | 0.7323 | 27.95*** |
| γ杠杆 | 0.0700 | 0.74 |
| δ幂 | 1.9970 | 3.27*** |
0.989
持续性62天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0367 | 5.47*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2556 | 9.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7323 | 27.95*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0700 | 0.74 |
δ 幂 变换幂次 | 1.9970 | 3.27*** |
持续性:
0.989
半衰期:
62天
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