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Proshares S&P 500 EX-Technol乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
12.04%
decreased by 0.18%
1周
12.81%
increased by 0.59%
1个月
14.55%
increased by 2.33%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:38
参数估计
2015年10月27日 至 2026年9月11日非流动资产
模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0844 | 2.74*** |
| αARCH | 0.1150 | 3.63*** |
| βGARCH | 0.8093 | 20.65*** |
0.924
持续性9天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0844 | 2.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1150 | 3.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8093 | 20.65*** |
持续性:
0.924
半衰期:
9天
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