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Proshares S&P 500 EX-Technol非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
11.90%
decreased by 0.16%
1周
12.57%
increased by 0.51%
1个月
14.36%
increased by 2.30%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:38
参数估计
2015年10月27日 至 2026年9月11日非流动资产
模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0612 | 3.24*** |
| αARCH | 0.1305 | 2.09** |
| βGARCH | 0.8457 | 27.61*** |
| γ杠杆 | -0.0490 | -0.49 |
0.952
持续性14天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0612 | 3.24*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1305 | 2.09** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8457 | 27.61*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0490 | -0.49 |
持续性:
0.952
半衰期:
14天
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