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Proshares S&P 500 EX-TechnolGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
11.47%
decreased by 0.47%
1周
11.82%
decreased by 0.12%
1个月
12.86%
increased by 0.92%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2015年9月24日 至 2026年10月2日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0350 | 3.85*** |
| αARCH | 0.0105 | 0.24 |
| βGARCH | 0.8519 | 25.05*** |
| γ杠杆 | 0.2047 | 3.44*** |
0.965
持续性19天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0350 | 3.85*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0105 | 0.24 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8519 | 25.05*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2047 | 3.44*** |
持续性:
0.965
半衰期:
19天
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