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Proshares S&P 500 EX-Technol非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
11.82%
decreased by 0.15%
1周
12.47%
increased by 0.50%
1个月
14.23%
increased by 2.26%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:38
参数估计
2015年10月27日 至 2026年9月11日非流动资产
模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0572 | 3.65*** |
| αARCH | 0.1018 | 3.23*** |
| βGARCH | 0.8499 | 29.59*** |
| γ杠杆 | -0.1313 | -0.64 |
| δ幂 | 2.0543 | 3.28*** |
0.956
持续性15天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0572 | 3.65*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1018 | 3.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8499 | 29.59*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1313 | -0.64 |
δ 幂 变换幂次 | 2.0543 | 3.28*** |
持续性:
0.956
半衰期:
15天
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