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Proshares S&P 500 EX-TechnolGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
1,225.31%
increased by 100.27%
1周
1,222.46%
increased by 97.42%
1个月
1,211.18%
increased by 86.14%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2015年9月24日 至 2026年10月2日模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.00 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.00 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 29.5270 | 3.84*** |
| αARCH | 0.0920 | 32.92*** |
| βGARCH | 0.9977 | 1,581.08*** |
| ν自由度 | 2.0001 |
0.998
持续性296天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 29.5270 | 3.84*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0920 | 32.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9977 | 1,581.08*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0001 |
持续性:
0.998
半衰期:
296天
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