V-Lab
PMV Adaptive Risk Parity ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
6.80%
decreased by 0.19%
1周
7.00%
increased by 0.01%
1个月
7.67%
increased by 0.68%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:27
参数估计
2022年12月22日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 33个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约33天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.30 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为33天δ = 1.30 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0134 | 1.63 |
| αARCH | 0.1216 | 3.16*** |
| βGARCH | 0.8784 | 22.23*** |
| γ杠杆 | -0.0472 | -0.21 |
| δ幂 | 1.3007 | 2.77*** |
0.979
持续性33天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0134 | 1.63 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1216 | 3.16*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8784 | 22.23*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0472 | -0.21 |
δ 幂 变换幂次 | 1.3007 | 2.77*** |
持续性:
0.979
半衰期:
33天
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