V-Lab
PMV Adaptive Risk Parity ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
6.81%
decreased by 0.24%
1周
6.97%
decreased by 0.08%
1个月
7.60%
increased by 0.55%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:27
参数估计
2022年12月22日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 258个交易日（约1.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约258天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0051 | 1.57 |
| αARCH | 0.1283 | 1.30 |
| βGARCH | 0.8795 | 24.55*** |
| γ杠杆 | -0.0209 | -0.16 |
0.997
持续性258天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0051 | 1.57 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1283 | 1.30 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8795 | 24.55*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0209 | -0.16 |
持续性:
0.997
半衰期:
258天
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