V-Lab
PMV Adaptive Risk Parity ETF非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
7.16%
increased by 0.19%
1周
7.32%
increased by 0.35%
1个月
7.94%
increased by 0.97%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:27
参数估计
2022年12月22日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 195个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约195天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0054 | 1.68* |
| αARCH | 0.1207 | 3.68*** |
| βGARCH | 0.8757 | 27.81*** |
| γ杠杆 | -0.0267 | -0.28 |
0.996
持续性195天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0054 | 1.68* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1207 | 3.68*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8757 | 27.81*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0267 | -0.28 |
持续性:
0.996
半衰期:
195天
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