V-Lab
PMV Adaptive Risk Parity ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
6.68%
decreased by 0.24%
1周
6.87%
decreased by 0.05%
1个月
7.55%
increased by 0.63%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:27
参数估计
2022年12月22日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 286个交易日（约1.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约286天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0054 | 1.66* |
| αARCH | 0.1210 | 3.56*** |
| βGARCH | 0.8766 | 27.37*** |
0.998
持续性286天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0054 | 1.66* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1210 | 3.56*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8766 | 27.37*** |
持续性:
0.998
半衰期:
286天
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