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PMV Adaptive Risk Parity ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
7.93%
decreased by 0.18%
1周
8.46%
increased by 0.35%
1个月
10.04%
increased by 1.93%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:28
参数估计
2022年12月22日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 26个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6025 | 4.19*** |
| αARCH | 0.1293 | 3.28*** |
| βGARCH | 0.8448 | 16.92*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.1026 | -2.78*** |
0.974
持续性26天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6025 | 4.19*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1293 | 3.28*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8448 | 16.92*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.1026 | -2.78*** |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
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