V-Lab
PMV Adaptive Risk Parity ETF乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
8.96%
increased by 0.06%
1周
9.38%
increased by 0.48%
1个月
10.22%
increased by 1.32%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:27
参数估计
2022年12月22日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0505 | 1.88* |
| αARCH | 0.2539 | 2.69*** |
| βGARCH | 0.6412 | 10.39*** |
0.895
持续性6天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0505 | 1.88* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2539 | 2.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6412 | 10.39*** |
持续性:
0.895
半衰期:
6天
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