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景顺标普500优质ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
12.61%
increased by 1.05%
1周
12.82%
increased by 1.26%
1个月
13.55%
increased by 1.99%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:53
参数估计
2005年12月6日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 54个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约54天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.58，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为54天v = 7.58 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4650 | 1.45 |
| αARCH | 0.1110 | 8.53*** |
| βGARCH | 0.9873 | 104.26*** |
| ν自由度 | 7.5810 | 1.64 |
0.987
持续性54天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4650 | 1.45 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1110 | 8.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9873 | 104.26*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.5810 | 1.64 |
持续性:
0.987
半衰期:
54天
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