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范达半导体ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
24.09%
decreased by 0.92%
1周
24.35%
decreased by 0.66%
1个月
25.27%
increased by 0.26%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:32
参数估计
2000年6月5日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加73%。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大73%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0602 | 5.04*** |
| αARCH | 0.1210 | 8.37*** |
| βGARCH | 0.8197 | 65.79*** |
| γ杠杆 | 0.0884 | 2.71*** |
0.985
持续性45天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0602 | 5.04*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1210 | 8.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8197 | 65.79*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0884 | 2.71*** |
持续性:
0.985
半衰期:
45天
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