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Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
21.35%
decreased by 0.71%
1周
21.50%
decreased by 0.56%
1个月
21.98%
decreased by 0.08%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:29
参数估计
2025年12月9日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 25个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约25天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为25天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0613 | 1.09 |
| αARCH | 0.1363 | 1.46 |
| βGARCH | 0.9050 | 15.58*** |
| γ杠杆 | -0.1363 | -1.07 |
0.973
持续性25天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0613 | 1.09 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1363 | 1.46 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9050 | 15.58*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1363 | -1.07 |
持续性:
0.973
半衰期:
25天
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