V-Lab
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
27.76%
decreased by 31.32%
1周
85.58%
increased by 26.50%
1个月
46,279.85%
increased by 46,220.77%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:29
参数估计
2025年12月9日 至 2026年9月11日已强制平稳性
边界参数
模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 138个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约138天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 76 | |
| αARCH | 1.0000 | 74.74*** |
| βGARCH | 0.0000 | 0.06 |
| γ杠杆 | -0.0100 | -0.38 |
| λ₁τ截距 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₂预测调整 | 0.0500 | 3.57*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9500 | 28.86*** |
0.995
持续性138天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 76 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 1.0000 | 74.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.06 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0100 | -0.38 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0000 | 0.00 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0500 | 3.57*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9500 | 28.86*** |
持续性:
0.995
半衰期:
138天
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF其他分析
ETFs的其他MF2-GARCH分析