Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
20.06%
increased by 1.02%
1周
2,188,824,670,913.59%
increased by 2,188,824,670,894.55%
1个月
3,783,466,664,317,264,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00%
increased by 3,783,466,664,317,264,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 02:27
参数估计
2025年12月9日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：波动率几乎完全对正收益作出反应，在上涨后的上升幅度远大于下跌后。这与通常的杠杆效应相反，在风险资产中十分罕见。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 46 | |
| αARCH | 0.5000 | 957.85*** |
| βGARCH | 0.1394 | 1,314.80*** |
| γ杠杆 | -0.5000 | -950.57*** |
| λ₁τ截距 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₂预测调整 | 0.8004 | 779.36*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.10 |
0.389
持续性1天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 46 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5000 | 957.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1394 | 1,314.80*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.5000 | -950.57*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0000 | 0.00 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.8004 | 779.36*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.10 |
持续性:
0.389
半衰期:
1天
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