Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
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更新于2026年10月22日星期四 UTC 02:27
参数估计
2025年12月9日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 91个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 17.09，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约91天v = 17.09 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 2.4588 | 0.47 |
| α得分 | 0.0000 | 0.00 |
| β持续性 | 0.9924 | 0.17 |
| ν自由度 | 17.0858 | 0.02 |
0.992
持续性91天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 2.4588 | 0.47 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0000 | 0.00 |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9924 | 0.17 |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 17.0858 | 0.02 |
持续性:
0.992
半衰期:
91天
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