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先锋领航加拿大综合债券指数ET非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.85%
decreased by 0.16%
1周
4.87%
decreased by 0.14%
1个月
4.95%
decreased by 0.06%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:23
参数估计
2011年12月6日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 38个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约38天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为38天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0021 | 4.60*** |
| αARCH | 0.0729 | 5.24*** |
| βGARCH | 0.9092 | 66.01*** |
| γ杠杆 | -0.0005 | -0.02 |
0.982
持续性38天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0021 | 4.60*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0729 | 5.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9092 | 66.01*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0005 | -0.02 |
持续性:
0.982
半衰期:
38天
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