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先锋领航加拿大综合债券指数ET乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.15%
increased by 0.07%
1周
4.18%
increased by 0.10%
1个月
4.28%
increased by 0.20%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:23
参数估计
2011年12月6日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 1240个交易日（约4.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约1240天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0005 | 1.98** |
| αARCH | 0.1046 | 8.68*** |
| βGARCH | 0.8949 | 99.69*** |
0.999
持续性1240天
半衰期μ
MEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0005 | 1.98** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1046 | 8.68*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8949 | 99.69*** |
持续性:
0.999
半衰期:
1240天
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