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先锋领航加拿大综合债券指数ET非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.92%
decreased by 0.18%
1周
4.94%
decreased by 0.16%
1个月
5.00%
decreased by 0.10%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:23
参数估计
2011年12月6日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 36个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约36天后损失一半的影响。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为36天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0022 | 2.23** |
| αARCH | 0.0730 | 6.49*** |
| βGARCH | 0.9088 | 48.62*** |
| γ杠杆 | 0.0405 | 0.58 |
| δ幂 | 1.9690 | 4.33*** |
0.981
持续性36天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0022 | 2.23** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0730 | 6.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9088 | 48.62*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0405 | 0.58 |
δ 幂 变换幂次 | 1.9690 | 4.33*** |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
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