Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
10.31%
decreased by 0.13%
1周
10.94%
increased by 0.50%
1个月
11.99%
increased by 1.55%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 02:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年11月28日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0879 | 2.00** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.7720 | 9.44*** |
| γ杠杆 | 0.1831 | 1.11 |
0.864
持续性5天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0879 | 2.00** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7720 | 9.44*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1831 | 1.11 |
持续性:
0.864
半衰期:
5天
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