Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
10.61%
decreased by 0.33%
1周
10.89%
decreased by 0.05%
1个月
11.60%
increased by 0.66%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 02:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年11月28日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.01，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天v = 8.01 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 0.6357 | 2.98*** |
| α得分 | 0.0625 | 2.44** |
| β持续性 | 0.9316 | 31.68*** |
| ν自由度 | 8.0143 | 0.28 |
0.932
持续性10天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 0.6357 | 2.98*** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0625 | 2.44** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9316 | 31.68*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 8.0143 | 0.28 |
持续性:
0.932
半衰期:
10天
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