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Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
12.09%
increased by 0.01%
1周
12.19%
increased by 0.11%
1个月
12.45%
increased by 0.37%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:21
参数估计
2022年11月28日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.91，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天v = 7.91 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6455 | 3.32*** |
| αARCH | 0.0666 | 2.28** |
| βGARCH | 0.9129 | 25.77*** |
| ν自由度 | 7.9114 | 0.27 |
0.913
持续性8天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6455 | 3.32*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0666 | 2.28** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9129 | 25.77*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.9114 | 0.27 |
持续性:
0.913
半衰期:
8天
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