Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月22日星期四的波动率预测

1天

9.51%

decreased by 0.18%

1周

10.19%

increased by 0.50%

1个月

10.96%

increased by 1.27%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 02:24

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2022年11月28日至 2026年10月16日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动

参数	值	t统计量
m窗口	36
αARCH	0.0000	0.00
βGARCH	0.6145	7.03***
γ杠杆	0.2328	3.37***
λ₁τ截距	0.3674	0.73
λ₂预测调整	0.3627	0.73
λ₃τ持续性	0.0000	0.00

0.731

持续性

2天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	36
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0000	0.00
β GARCH 波动率持续性	0.6145	7.03***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.2328	3.37***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.3674	0.73
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.3627	0.73
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.0000	0.00

持续性:

0.731

半衰期:

2天

V-Lab

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

时间范围:

新息冲击曲线

波动率预测

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