V-Lab
iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
12.92%
decreased by 2.10%
1周
13.43%
decreased by 1.59%
1个月
15.12%
increased by 0.10%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:20
参数估计
2025年1月16日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.06 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为22天δ = 1.06 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0425 | 1.47 |
| αARCH | 0.1936 | 1.50 |
| βGARCH | 0.8064 | 8.54*** |
| γ杠杆 | 1.0000 | 1.29 |
| δ幂 | 1.0640 | 3.03*** |
0.969
持续性22天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0425 | 1.47 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1936 | 1.50 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8064 | 8.54*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.0000 | 1.29 |
δ 幂 变换幂次 | 1.0640 | 3.03*** |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF其他分析
ETFs的其他非对称指数ARCH模型分析