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iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
11.38%
decreased by 2.59%
1周
11.47%
decreased by 2.50%
1个月
11.72%
decreased by 2.25%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:20
参数估计
2025年1月16日 至 2026年9月11日模型洞察
杠杆效应由负的gamma（gamma = -0.3323）捕捉，证实负向冲击对波动率的提升大于同等幅度的正向冲击。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 负向冲击对波动率的影响更大（杠杆效应）
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0290 | -0.27 |
| αARCH | 0.0558 | 1.62 |
| βGARCH | 0.9444 | 15.43*** |
| γ杠杆 | -0.3323 | -6.19*** |
0.944
持续性12天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0290 | -0.27 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0558 | 1.62 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9444 | 15.43*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.3323 | -6.19*** |
持续性:
0.944
半衰期:
12天
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