iShares Large Cap Accelerated Outcome ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日星期一的波动率预测

1天

10.64%

decreased by 0.82%

1周

12.31%

increased by 0.85%

1个月

22.58%

increased by 11.12%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:21

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年1月16日至 2026年9月11日

边界参数

模型洞察

在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 1376个交易日（约5.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约1376天杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动

参数	值	t统计量
m窗口	26
αARCH	0.0052	0.28
βGARCH	0.7779	54.43***
γ杠杆	0.4328	14.79***
λ₁τ截距	10.0000	3.13***
λ₂预测调整	0.6321	2.56**
λ₃τ持续性	0.0000	0.00

0.999

持续性

1376天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	26
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0052	0.28
β GARCH 波动率持续性	0.7779	54.43***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.4328	14.79***
λ₁ τ截距基线长期系数	10.0000	3.13***
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.6321	2.56**
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.0000	0.00

持续性: