iShares Large Cap Accelerated Outcome ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月27日星期二的波动率预测

1天

11.82%

decreased by 1.21%

1周

12.66%

decreased by 0.37%

1个月

20.83%

increased by 7.80%

更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:24

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时间范围:

从

24-10-26

至

26-10-26

6月 ·

1年 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年1月16日至 2026年10月23日

模型洞察

在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 3474个交易日（约13.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约3474天杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动

参数	值	t统计量
m窗口	21
αARCH	0.0080	0.39
βGARCH	0.7995	34.76***
γ杠杆	0.3847	11.98***
λ₁τ截距	7.4634	3.65***
λ₂预测调整	0.2332	1.92*
λ₃τ持续性	0.6660	2.01**

1.000

持续性

3474天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	21
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0080	0.39
β GARCH 波动率持续性	0.7995	34.76***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.3847	11.98***
λ₁ τ截距基线长期系数	7.4634	3.65***
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.2332	1.92*
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.6660	2.01**

持续性: