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iShares Large Cap Accelerated Outcome ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
8.79%
decreased by 0.98%
1周
10.13%
increased by 0.36%
1个月
18.33%
increased by 8.56%
更新于2026年10月6日星期二 UTC 02:17
参数估计
2025年1月16日 至 2026年10月2日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 1498个交易日（约5.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约1498天杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 26 | |
| αARCH | 0.0141 | 0.71 |
| βGARCH | 0.7822 | 56.02*** |
| γ杠杆 | 0.4064 | 12.36*** |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 3.26*** |
| λ₂预测调整 | 0.6650 | 2.65*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
1.000
持续性1498天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 26 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0141 | 0.71 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7822 | 56.02*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.4064 | 12.36*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 3.26*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.6650 | 2.65*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
1.000
半衰期:
1498天
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