V-Lab
iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
10.29%
increased by 2.44%
1周
9.22%
increased by 1.37%
1个月
7.91%
increased by 0.06%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:20
参数估计
2025年1月16日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8926 | 2.24** |
| αARCH | 0.1855 | 2.74*** |
| βGARCH | 0.5623 | 3.03*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 27.6746 | 0.54 |
| γ2 | -114.6742 | -1.49 |
| γ3 | 167.3101 | 2.78*** |
| γ4 | -87.2767 | -2.11** |
| γ5 | -19.3275 | -0.45 |
| γ6 | 64.9954 | 1.17 |
| γ7 | -148.3773 | -2.72*** |
| γ8 | 279.3690 | 5.27*** |
| γ9 | -329.4706 | -3.77*** |
0.748
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8926 | 2.24** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1855 | 2.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5623 | 3.03*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 27.6746 | 0.54 |
| γ2 | -114.6742 | -1.49 |
| γ3 | 167.3101 | 2.78*** |
| γ4 | -87.2767 | -2.11** |
| γ5 | -19.3275 | -0.45 |
| γ6 | 64.9954 | 1.17 |
| γ7 | -148.3773 | -2.72*** |
| γ8 | 279.3690 | 5.27*** |
| γ9 | -329.4706 | -3.77*** |
持续性:
0.748
半衰期:
2天
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