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JPMorgan Limited Duration BoGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
2.06%
decreased by 0.76%
1周
1.97%
decreased by 0.85%
1个月
1.94%
decreased by 0.88%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:37
参数估计
2023年7月31日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0093 | 3.17*** |
| αARCH | 0.0315 | 0.46 |
| βGARCH | 0.2353 | 1.11 |
| γ杠杆 | 0.2185 | 0.97 |
0.376
持续性1天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0093 | 3.17*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0315 | 0.46 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2353 | 1.11 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2185 | 0.97 |
持续性:
0.376
半衰期:
1天
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