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JPMorgan Limited Duration Bo乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1.43%
decreased by 0.01%
1周
1.42%
decreased by 0.02%
1个月
1.40%
decreased by 0.04%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:37
参数估计
2023年7月31日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 41个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约41天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为41天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0001 | 0.81 |
| αARCH | 0.1007 | 2.34** |
| βGARCH | 0.8824 | 27.20*** |
0.983
持续性41天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0001 | 0.81 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1007 | 2.34** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8824 | 27.20*** |
持续性:
0.983
半衰期:
41天
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