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JPMorgan Limited Duration Bo指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
2.38%
decreased by 0.06%
1周
2.39%
decreased by 0.05%
1个月
2.42%
decreased by 0.02%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:37
参数估计
2023年7月31日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 36个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约36天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为36天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0684 | -1.04 |
| αARCH | 0.0779 | 1.85* |
| βGARCH | 0.9809 | 49.28*** |
| γ杠杆 | -0.0591 | -1.63 |
0.981
持续性36天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0684 | -1.04 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0779 | 1.85* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9809 | 49.28*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0591 | -1.63 |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
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